Эксель для массового мониторинга рынка облигаций.

Эксель-калькулятор для подключения к информационно-торговой системе QUIK для обработки параметров облигаций и автоматического расчёта доходности долговых ценных бумаг к погашению. Работает только на компьютере или ноутбуке. Мобильной версии не существует.

С помощью этой таблицы инвестор может упростить процесс выбора наиболее доходных облигаций. В экселе реализованы фильтры и сортировки позволяющие удобно задавать параметры ценных бумаг для отбора. Таблица сразу анализирует весь рынок долговых финансовых инструментов в текущем моменте.

Эксель состоит из нескольких листов. На листе "Облигации" производится основная часть работы. Инвестор может сформировать для себя списки облигаций с ежемесячными купонными выплатами или по размеру номинала. Далее потребуется лишь просмотреть предварительные расчёты доходности к погашению и перепроверить информацию.

Реализация стратегии с учётом инвестиционного горизонта с помощью данного экселя станет довольно простой задачей. Достаточно воспользоваться фильтрами по длительности до погашения. Эксель сформирует список ценных бумаг удовлетворяющих заданному условию. Эта функция широко используется опытными инвесторами при формировании своих портфелей на ИИС первого и второго типов.

На вкладку СТОП-ЛИСТ автоматически загружается информация о малонадёжных компаниях. Такой подход позволяет экономить время при анализе более качественных облигаций заранее игнорируя плохие ценные бумаги.

С помощью листа ПОРТФЕЛЬ инвестор может реализовать стратегию усреднения позиций при покупке акций той или иной компании, а также контролировать объем активов в его распоряжении. Предусмотрена перекрёстная проверка между листами ПОРТФЕЛЬ и ОБЛИГАЦИИ. С помощью данной функции инвестор может каждый раз покупать новые ценные бумаги и не пересекаться с купленными ранее. Таким способом одновременно реализуется две задачи: диверсификация за счёт ценных бумаг с более высокой доходностью. В конечном итоге подобный подход позволяет всему портфелю обгонять среднерыночную доходность.

Применение на практике данного эксель калькулятора не исключает понимание инвестором сути выбранной облигации. В любом случае перед покупкой той или иной ценной бумаги нужно самостоятельно уточнить её доходность к погашению. Наличие переменного типа купона и амортизации номинала искажает итоговый показатель будущей прибыли. Эксель создан исключительно в качестве вспомогательного инструмента, который позволяет инвестору широко смотреть на фондовый рынок.

1. Для корректной работы представленных программ потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10. Пока продолжает поддерживаться Windows 7. Она тоже должна быть 64-разрядная. Это минимальные требования установленные для торговой системы QUIK.

2. Должен быть установлен пакет Microsoft Office. Он включает в себя Word и Excel. Версии не ниже 2019 года. В старых версиях экселя отсутствуют некоторые функции. Работоспособность представленной таблицы в аналогах не гарантируется. Например, OpenOffice не поддерживает некоторые макросы и команды формул.