Описание
ЗАДАЧА 1
Рассмотрим две облигации с 10% купонными ставками и номиналом 1 000
у.е. Одна из них имеет срок до погашения 4 года, другая – 15 лет.
Предположив, что доходность облигации возрастет с 10% до 14%,
рассчитайте действительную стоимость обеих облигаций до и после
изменения процентных ставок. Объясните различия в изменениях курсов
облигаций. Какая облигация сопряжена с большим процентным риском
для банка?
ЗАДАЧА 2
Банк владеет портфелем из 4 облигаций со следующими длительностями
и пропорциями:
ЗАДАЧА 3
В портфеле у банка 4 облигации. Ранжируйте эти облигации по
длительности. Поясните ход рассуждений (достаточно логических
рассуждений без непосредственных вычислений).
ЗАДАЧА 4
Поясните, почему хеджирование банковского порфеля по длительности
позволяет банку быть уверенным в том, что ему удастся выполнить
свои обязательства по пассивам в указанный срок.
ЗАДАЧА 5
Каковы преимущества и недостатки обеспечения ожидаемых банком
выплат посредством согласования финансовых потоков по сравнению с
согласованием длительности?
ЗАДАЧА 6
Банк имеет в своем активе кредит в размере 1050 единиц с
окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20%
годовых, и 5-летнюю казначейскую облигацию в 300 единиц, приносящую
доход 17% годовых. Банк выплачивает проценты по годичным срочным
депозитам в 780 единиц по ставке 10% годовых и 4-летним депозитным
сертификатам в 600 единиц по ставке 13% годовых. Капитал банка –
120 единиц, касса – 150 единиц. Банк только что открылся и все
балансовые счета – рыночные стоимости.
Рассчитать ожидаемый доход в виде процентов и DGAP банка. Как
изменится ЧПД и рыночные стоимости активов, обязательств и
капитала, если произойдет однопроцентное увеличение ставок?
Предложите вариант хеджирования портфеля. Покажите, что при
увеличении процентных ставок на 1% капитал и чистый процентный
доход банка не изменятся.
ЗАДАЧА 7
Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с
окончательным сроком погашения 3 года, приносящий доход 25%
годовых, и 4-лет
Дополнительно
Всего в контрольной решено 15 задач. Объем работы - 34 страницы
Отзывы
Во избежание накруток, отзыв можно оставить только после покупки.
Оплата
Покупку в нашем магазине вы можете оплатить одним из десятка способов на ваш вкус. Мы принимает практически все виды электронных денег, банковские карты, переводы платежными терминалами и так далее — через надежный сервис мгновенных покупок Oplata.info, который гарантирует безопасность сделки.
Доставка
Как правило, доставка электронного товара происходит практически мгновенно: он приходит на электронную почту, указанную вами при оплате. Для некоторых типов товаров возможны исключения. В этих случаях они всегда подробно описаны продавцом.
