Эконометрика Синергия Тесты (ответы на 73/100 баллов)

Эконометрика Синергия (ответы 73/100) Тесты. 30 вопросов. Оценка Хорошо
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри

Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
Две
Три
Четыре

Автокорреляция бывает...
объяснительной и случайной
простой и сложной
положительной и отрицательной
случайной и неслучайной

Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
трех
четырех
шести
семи

Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
зависимая

Ковариация - это показатель, характеризующий ...
степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
взаимосвязь этих переменных
связь между линейной стохастической и переменными
тесноту линейной стохастической связи между переменными
Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это ... параметр
неидентифицируемый

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
связь между переменными называется прямой
связь между переменными называется обратной
линейная корреляционная связь отсутствует
корреляционная зависимость становится функциональной

Случайные величины бывают...
дискретными и непрерывными
строго стационарными и слабостационарными
положительными и отрицательными
простыми и сложными

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент ...
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности

Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин □ это ... случайная величина
многомерная

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка…
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой ...
текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Экономическая модель имеет вид ...
y = f(x)
у = а + bх + b2х2
у = f(x) + е
у = f(a + bх + b2х2)

Средний коэффициент эластичности показывает ...
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
оценки структурных коэффициентов
проверки независимости остатков модели временного ряда
определения тренда во временном ряду

В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
функциональной
статистической
корреляционной

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда - Квандта

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта

Экзогенная переменная может быть ...
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
случайной и неслучайной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий ...
Фишера
Дарбина-Уотсона
Фостера-Стюарта
Стьюдента

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
косвенному методу наименьших квадратов
двухшаговому методу наименьших квадратов
трехшаговому методу наименьших квадратов

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - ...
объяснительную и случайную
положительную и отрицательную
простую и сложную

Боксом и Дженкинсом был предложен ...
систематический подход к построению ARMA-моделей
стационарный временной ряд «Белый шум»
косвенный метод построения квадратов

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса

Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов